PCI &VSUSD_Index | أدوات مركبة شخصية | IFCM Arabic

&VSUSD_Index

استثمار العملات مقابل الدولار الأمريكي

النوع:

PCI

الأداة : &VSUSD_Index

جرب التداول الخاص بك

0
LEVERAGE 1:100
هامش 1000
قاعدة الحساب
وضع: مغلق تداول
التغيير:
الإقفال السابق
سعر الإفتتاح
اليوم, الأقصى
اليوم, الأدنى

وصف

إن مؤشر العملات هذا مُخصص لعرض حركة الدولار أمام باقي قطاع سوق العملات الفوركس. يجري استخدام محفظة من العملات ذات السيولة (EUR, GBP, JPY, AUD, CHF, CAD. ) كمؤشر لسوق الفوركس.

ميزة

  1. تُعدّ ردة فعل المؤشر على الأحداث الأساسة للإقتصاد الامريكي من أوضحها و أكثرها ثباتاً .
  2. يُشكل المؤشر قناة ثابتة للترند بالنسبة للتداول .
  3. حساسية المؤشر على الأحداث الأساسية لباقي مناطق العملات ، تكون على أدناها. يسمح هذا الأمر بإيجاد التقلبات الدنيا لحركة الترند ، الذي يصف بشكل موضوعي حالة الاقتصاد الامريكي .

يمكنك أن تجد أسس إنشاء هذا المؤشر في قسم " مجال التطبيق " .

ابدأ التداول مع IFC Markets

ابتكرت من قبل المحترفين للمحترفين
استخدم هذه الأدوات للتحليل والتداول
متاح حصريًا في IFC Markets

الهيكلية

البارامترات

وقت التداول

مجال التطبيق

الهيكلية

مركب الـPCI و أحجامها
مسح بيانات الجدول
&VSUSD_Indexالأصلالحجم / 1 PCIالنسبةالحجم ( PCI 1/ (USD وحدة القياس
القسم الأساسي1EUR107.865712.700127.0000EUR
2JPY17196.275214.500145.0000JPY
3GBP115.363117.500175.0000GBP
4CHF194.802819.100191.0000CHF
5AUD222.053218.100181.0000AUD
6CAD215.191818.000180.0000CAD
القسم المُقتبس1USD1000.000100.00001000.0000USD

البارامترات

الشروط الرئيسية لتداول الـPCI
مسح بيانات الجدول
حجم Vol لحساب السواب و قيمة النقطة الواحدة
1
حجم النقطة الواحدة
0.00001
الهامش بالدولار الامريكي لحجم Vol و رافعة مالية 1:100
20.00 USD
تاريخ الانشاء
2015-01-13
StandardBeginnerDemo
سبريد ثابت بالنقاط 202020
سبريد متقلب
بالنقاط
202020
بُعد الأمر بالنقط ---
سواب بالنقاط على الحجم ( شراء/ بيع ) -0.192 / -0.102-0.192 / -0.102-0.192 / -0.102
الاحجام
المتاحة
>=92.71 0.93 – 450.34 >=0.93
قيمة النقطة الواحدة بالدولار الأمريكي نسبة للحجم 000

وقت التداول

أوقات التداول النشطة للـPCI
يوم الأسبوعوقت السيرفرساعات التداول الاقليمية
الإثنين 00:00 — 24:0000:00 — 24:00
الثلاثاء00:00 — 24:0000:00 — 24:00
الأربعاء00:00 — 24:0000:00 — 24:00
الخميس00:00 — 24:0000:00 — 24:00
الجمعة00:00 — 22:0000:00 — 22:00

مجال التطبيق

كيف يمكن تطبيق الـPCI في التداولات؟

وفقاً للأبحاث التي أجراها بنك التسويات الدولية في شهر ابريل – نيسان 2013 (http://www.bis.org/) اتضح بأن التداول الشهري للعملة في البنوك المركزية يسمح بتمييز 7 عملات اساسية و التي قمنا بإضافتها للنظر بها :

العملةحصة التداول ، %
USD43.5%
EUR16.7%
JPY11.5%
GBP5.9%
AUD4.3%
CHF2.6%
CAD2.3%

الجدول 1. التداول الشهري لعملة البنوك المركزية . أبريل/نيسان 2013 .

في الجدول الأيمن قمنا بعرض حصص هذه العملات بالشكل التنازلي لإجمالي التداول للمنظمين . نلفت إنتباهكم الى أنه لم غير مُدرج في المؤشر النظامي تلك العملات التي تشغل أقل من 2 % من معدل التداول .

أثناء تشكيلنا للمؤشر ، نقوم بالنظر ( بالإقتباس ) " محفظة – معيارية " ، مكونة من بقية العملات الـ 6 ذات السيولة ، ألا و هي { EUR+JPY+AUD+CHF+CAD } و ذلك مقابل الدولار الأمريكي. تحسين الأوزان يجري بهذا الشكل ، لكي يكون المعيار أقل قدر ممكن من التأثر بالأحداث الاقتصادية للمنطقة الامريكية . تم انتقاء أثقال المعيار على أساس " مبدأ عدم التدخل " لمناطق العملات ، التي تتطابق مع المعيار المُقتبس .

سنشرح استخدام هذا المبدأ. بالإعتماد على بيانات التقرير المتعلق بتداول العملة في عام 2013. (http://www.bis.org/publ/rpfx13fx.pdf) وُضِعَ جدول الأولويات للعملات ذات السويلة ، المُقتبسة مقابل اليورو :

زوج العملاتحصة حجم التداول, %نسبة تأثير الباقي, %
EUR/USD24.141
EUR/JPY18.346.8
GBP/USD8.856.3
AUD/USD6.858.3
CAD/USD3.761.4
CHF/USD3.461.7

الجدول 2 التداول الشهري لأزواج العملات. أبريل 2013 .

تساوي الحصة العامة لتداول الدولار أمام الأدوات ذات السيولة المُنظر بها 65.1 %. في حين حصة الباقي يكون عبارة عن الفرق بين التداولات العامة و حصة زوج العملات x/USD .

تُبين النسبة المتبقية ثبات العملة (USD ) مقابل تغيرات سعر القسم الأساسي. بالتأكيد أنه و لإدخال على المؤشر تقلبات ملحوظة ، يطلب ذلك اشتراك العملات " الشريكة " الأخر (x/USD ) بحسب وزنهم النوعي في حجم عمليات العملة . لهذا الأمر ،تم استخدام قيم العمود الأيمن للجدول 2 لتحديد أوزان العملات ، المُدرجة في المؤشر .
ننوه الى أن هيكلية مؤشر &VSUSD_Index قد يتم تمثيلها على الشكل التالي :

PCI =
w1EUR + w2JPY + w3GBP + w4CHF + w5AUD + w6CAD
USD

نقوم بإختيار أوزان المعيار بشكل تناسبي لنسبة تأثير الباقي ( أول عمود في الجدول 2 ). بهذا الشكل ، نكون قد زدنا من استقرارية المعيار أمام الاحداث الاقتصادية لمنطقة الدولار. تتحدد حساسية المؤشر بوجود القسم المُقتبس – USD. يقودنا الحساب الى الشكل التالي للمحفظة المعيارية :

EUR(12.7%) + JPY(14.5%) + GBP(17.5%) + CHF(19.1%) + AUD(18.1%) + CAD(18.1%).

تتسم أداة &VSUSD_Index بالحساسية العالية إزاء التغيرات الأساسية للتطورات الاقتصادية في امريكا و لذلك ، نرى بأنها أداة مثالية لمتابعة الترند أثناء صدور الأحداث الأساسية الهامة كتصريح رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي و نشر بيانات عن أماكن العمل الجديدة (Nonfarm Payrolls ) ، و مؤشرات اسعار المستهلكين (Core CPI ) و أخرى .

إن الشراء في برنامج NetTradeX يعني توزيع رأس المال بين صفقة الشراء المعيار
EUR(12.7%) + JPY(14.5%) + GBP(17.5%) + CHF(19.1%) + AUD(18.1%) + CAD(18.1%)
и короткой позицией USD.

و بين صفقة البيع بالدولار الامريكي

بالنتيجة و على أساس نموذج GeWorko تتشكل الاداة المركبة الشخصية (PCI) .

لننظر في وضع مُحدد في السوق. في 15 يوليو من عام 2014 و أثناء جلسات استماع مجلس الشيوخ ، صرّح رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي جانيت إيلين ، بأنه إذا ما استمر الوضع في سوق العمل الامريكي استقراره ، فإن أول زيادة لسعر الفائدة ستكون أبكر مما كان متوقعأً لها. كما أضاف رئيس المجلس بأن السعر الاساسي مستقبلاً سيزداد بسرعة أكبر . و في تاريخ 17 يوليو ، أبدت الطلبات على البطالة عن العمل (Unemployment Claims ) بأنه يوجد بواعث تدعوا الى التفائل: 302 ألف طلبية ، أي أقل من المؤشر الشهري السابق ( 305 الف طلبية ). في الشهر السابق ـ كانت اول بوادر استقرار الوضع في سوق العمل – حيث تقلصت حصة البطالة من 6.3 % حتى 6.1 %. و لقد زاد هذا التوجه من ترقبات المستثمرين بشأن زيادة السعر الاساسي ، الامر الذي من شأنه أن يعزز العملة المحلية .جرت الاشارة الى يوم خطاب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بخط عمودي على الرسومات .

كما هو مبين في الرسم الأول ، فإنه و في تاريخ 15 يوليو كان سعر الـ PCI (Personal Composite Instrument ) قد اخترقت الجهة السفلى و شكلت قناة جديدة هابطة ، التي تؤكد اشتداد العملة الامريكية مقابل قطاع كامل للـ Forex . و لقد ابدت الصفقة القصيرة على المؤشر خلال فترة تواجد قناة الترند طيلة فترة 85 يوم ربحاً بمقدار 5.7 %. عرض قناة الترند ، الذي يوضّح التقلب أو الخطر ، ساوى مع ذلك 3.7 % من السعر الاولي. يمكننا أن نُقيم ربحية هذه الاستراتيجية للتداول كعلاقة الربح بالخطر : 1.5 ( >1 ). بهذا الشكل ، يُعتبر المؤشر جذّاب بما فيه الكفاية لمثل هكذا تداول على الترند .

Рис.1. D1 الرسم البياني &VSUSD_Index

Рис.2. D1 الرسم البياني USDIDX

نٌشير الى أن المؤشر الكلاسيكي للدولارUSDIDX كانت ردة فعله على نفس الحدث بفعالية أدنى ( الرسم 2 ). ساوت ايرادات الصفقة الطويلة 6.6% بتقلب مساوي لـ 8%. بهذا الشكل تكون الربحية 0.8 أي أقل بمقدار الضعف تقريباً من القيمة الموافقة للمؤشر: 1.5 مقابل 0.8. نُشير الى أن الصفقة المحتملة في كلتا الحالتين ، قد اقفلت اثناء مس الخط اليومي للقناة. أما الفتح فقد حدث اثناء تقاطع اقرب مستوى للمقاومة بعد 15 يوليو. و لقد تم تحديد هذا المستوى بفراكتال بيل ويليامز و ساولا بالنسبة للدولار &VSUSD قيمة 1.05957 ( الرسم 1 ).

كما هو مبين من المثال المطروح ، فإنه و إلى جانب خاصية الجاذبية التي تتمتع بها هذه الاداة في التجارية الترندية ، تسمح هذه الاداة بتنويع المخاطر و تجنب حالات التقلقل الكاذبة. تجدر الاشارة ، إلى أنه و بعد خطاب جانين ايلين ، لم تؤثر الاحداث الاساسية المتعلقة بنمو اقتصاديات بقية مناطق العملات على حركة المؤشر : حيث قامت الـ PCI بترشيح ( فلترة ) التقلبات. على سبيل المثال ، في تاريخ 4 سبتمبر 2014 ، تم نشر المؤشر الشهري الاساسي للمنطقة الاوروبية – تغيرات الحجوزات الانتاجية في المانيا (German Factory Orders ). ظهرت قيمة المؤشر أعلى من المستوى السابق ( 4.6 % مقابل 2.7 % ). الاكثر من ذلك ، هو أنه و لاول مرة منذ فترة طويلة من الزمن ، تبدي فيها صناعة الاقتصاد الاساسي للاتحاد الاوروبي ارتفاعاً. و في كافة الاحوال ، بدى مؤشر &VSUSD_Index أكثر هدوءاً : حيث واصل الترند حركته مع بعض التصحح . أما المخاطر الفردية و المتعلقة بالتغيرات الحادة في إحدى البلدان المتقدمة ، فإنها مُخفّضة بفضل المعيار . نٌشير الى أن التحسين على اساس " مبدأ التدخل " يساعد بشكل كبير في الزيادة من الربحية و العائدات. كما نٌشير الى أن قناة الترند للمؤشر بقيت فترة اطول من المؤشر الكلاسيكي على الدولار USDIDX .

الأحجام المحدودة (USD) للقسمين الأساسي و المُقتبس = 1000.00 ; 1000.00 .

من أجل تداول بالأداة المركبة الشخصية الـPCI المقدمة حصرياً من قبل IFC Markets ، تحتاج لفتح حساب تجاري مجاني و تحميل منصة النت تريدكس

ابدأ التداول مع شركة IFC Markets

إننا مستعدون لدعمك في أي نوع من الأسئلة على مدار 24 ساعة في اليوم.