التداول الخوارزمي

مع التطور السريع لتكنولوجيا الحاسوب في نهاية القرن العشرين تغيرت عملية التداول في الأسواق المالية و أصبحت الكترونية بشكل كامل. كما ظهر جزء منفصل من التداول يعرف بالتداول الخوارزمي.

التداول الخوارزمي هو نظام آلي لوضع و إدارة أوامر التداول على مختلف الأدوات المالية من خلال برامج الكمبيوتر المعتمدة على الخوارزميات الرياضية. تتم التجارة الخوارزمية دون مشاركة بشرية. يصف التداول الخوارزمي أو التداول الكمي فقط خوارزمية سلوك الروبوتات (أنظمة التداول الميكانيكية (MTS)) في حالات مختلفة في لغة البرمجة. استناداّ إلى تحاليل الأسعار السابقة لـ الأدوات المالية ، فإنهم يتوقعون احتمال انخفاض السعر المستقبلي في نطاق معين. يقوم الروبوت بفتح صفقة أو إغلاقها في حال حدوث بعض التغييرات في الرسم البياني لأداة التداول. تعتبر الطريق الشائعة للتداول الخوارزمي طريقة التداول عالي التردد (HFT) ، أي توصيل التداول الالكتروني بسرعات عالية جداّ. تهدف الروبوتات عالية التردد إلى تحقيق أرباح عالية عن طريق فتح و إغلاق الصفقات على مدى قصير و بكميات كبيرة.

استراتجيات التداول الخوارزمي

هناك العديد من استراتجيات التداول الخوارزمي ، التي يتم تثبيتها في روبوتات التداول من قبل المبرمجين. فيما يلي بإمكانك رؤية الاستراتجيات الرئيسية:

VWAP (سعر متوسط الحجم المرجح) - يقوم بتوزيع حجم الطلبات بشكل موحد خلال فترة معينة من الزمن بسعر أفضل من الآسك و البيد ، و لكنه لا يتجاوز متوسط السعر المرجح على مدى فترة محددة.

TWAP (سعر متوسط الوقت المرجح) - يقوم بتنفيذ الطلبات و يقسمها بالتساوي على فترات زمنية متساوية. لا تأخذ هذه الاستراتجية بعين الاعتبار التغييرات المتوقعة في أحجام التداول ، مما قد يؤثر سلباّ على السوق.

النسبة المئوية للحجم - يدعم النسبة المئوية الثابتة للمشاركة في السوق الذي يختاره المستخدم. فإنه يقوم بالصفقات الصغيرة و المتكررة من خلال التفاعل بشكل جيد مع قفزات الحجم.

ايسبرغ - مجموعة من طلبات البيع أو الشراء ، حيث لا يرى المشترون المحتملون سوى جزء من الطلب و لا يتم نشر الجزء التالي إلا بعد تنفيذه. و يستمر هذا حتى تنفيذه بشكل كامل.

الترند – استراتجية المتابعة - الأهداف الرئيسية للاستراتجية هي: الكشف المبكر عن الترند الناشئ من خلال مختلف مؤشرات التحليل الفني ، و الإفراج عن إشارات التداول في اتجاه الترند و كذلك الإفراج عن الإشارات حول إغلاق الصفقات عندما تظهر علامات على انتهاء الترند.

الموازنة - روبوت سوق الفوركس ، يقوم بتحديد الاختلاف في الأسعار على نفس الأداة أو بما يعادلها في مختلف الأسواق ، يقوم بشراء الأداة الرخيصة في مكان و البيع على الفور في مكان آخر مع التوقع أن أسعار الأدوات ستتزامن و سيتم إغلاق الصفقات مع أرباح. تعتبر الموازنة استراجية خالية من المخاطر ، لأن الروبوتات يقومون بشراء الأصول لفترة قصيرة من الزمن ، و بالتالي تجنب تقلبات الأسعار المفاجئة خلال الزمن. بناءّ على ذلك ، فإن الدخل من صفقات الموازنة غير هام أيضاّ ، و يتكون إجمالي الربح من تردد الصفقات.

سكالبينغ - هي استراتجية مضاربة الصفقات على المدى القصير. الروبوتات عالية التردد هي الروبوتات الأكثر شيوعاّ للسكالبينغ ، التي تقوم بفتح و إغلاق الصفقات خلال ثواني ، في حال تحقيق ربح صغير بمقدار بضع نقاط. أساساّ ، يتم استخدام هذه الاستراتجية في سوق المشتقات ، حيث عمولة الترن أوفر (الدورة القياسية) أقل بكثير.

تداول الأزواج أو الموازنة الإحصائية – تهدف هذه الاستراتجية إلى التعرف على الترابط بين مختلف أدوات السوق و تحقيق الأرباح من الاختلال بينهما. بعبارة أخرى ، في فترات زمنية صغيرة يمكن أن تكون قيمة الأداة مقومة أقل من قيمتها أو مبالغة في قيمتها مقابل أداة أخرى. تقوم الروبوتات باستخدام تلك اللحظة بالضبط عن طريق تحديد الانحراف عن النسبة الحالية من قيمة متوسط الحركة. التداول الخوارزمي على الرغم بكل مزاياه فيما يتعلق بسرعة التداول ، غياب العواطف ، توفير السيولة العالية في السوق ، تقليل التقلبات في السوق ، إلى آخره .. له أيضاّ العديد من السلبيات:
- يجعل تجار خوارزمية التردد العالي غالباّ عملية السوق معقدة ، من خلال القيام بعدد كبير من الطلبات.
- زيادة غير منطقية في تقلبات السوق. على سبيل المثال ، في 6 أيار ، عام 2010 لبضع دقائق ، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 8.6% (خسارة السوق كانت أكثر من 1 تريليون دولار). ثم خلال 90 ثانية ، استعاد المؤشر 543 نقاط (4.67%). و السبب هو أن الروبوتات عالية التردد كانت في حالة عدم اليقين من تصفية جميع صفقاتها. أدى التدفق الحاد للسيولةعلى خلفية انخفاض المؤشر إلى زيادة مفرطة دون أي أساس اقتصادي.
- فشل الأنظمة الخوارزمية. هناك بعض الحالات ، عندما كان اللاعبين الرئيسيين في السوق على وشك الإفلاس بسبب فشل البرنامج.

تعلم التداول مع IFC Markets

المركز التعليمي لـIFCM

4 خطوات بسيطة من أجل تعلم التداول

كتب تداول الفوركس

مكتبة تعليمية لتداول الفوركس و العقود مقابل الفروقات

فيديوهات تعليمية للفوركس و العقود مقابل الفروقات

فيديوهات تعليمية للمبتدئين من أجل تعلم استعمال المنصات (MT4 ، MT5 ، NTTX)

مسرد المتداول

مصطلحات التداول: مسرد مصطلحات الفوركس والعقود مقابل الفروقات