المتوسط المتحرك الأسي (EMA): الصيغة، الإعدادات، وكيفية استخدامه

يُعد مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أداة شائعة ومتعددة الاستخدامات. يعتمد المتداولون على مؤشر EMA لتقييم اتجاه الاتجاه، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتنعيم بيانات الأسعار لتحليل أفضل. وبفضل قدرته على التكيّف بشكل أسرع مع تحركات الأسعار الأخيرة مقارنةً بأنواع المتوسطات المتحركة الأخرى، اكتسب مؤشر EMA شهرة كبيرة بين المتداولين.

في هذه المقالة، سنغطي كل شيء عن مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، من تعريفه وطريقة حسابه وتفسيره، إلى تطبيقاته العملية.

النقاط الرئيسية التي سيتم تناولها في المقال:

• فهم المتوسط المتحرك الأسي (EMA):
• طريقة حساب EMA:
• تفسير مؤشر EMA:
• التطبيقات العملية لمؤشر EMA:
• دمج مؤشر EMA مع أدوات أخرى:

من خلال فك تعقيدات مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، يحصل المتداولون على أداة قيّمة لتحديد الاتجاهات وتوقيت نقاط الدخول والخروج وتحليل السوق بشكل عام.

فلنبدأ الآن

ما هو المتوسط المتحرك الأسي

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو مؤشر فني شائع الاستخدام في الأسواق المالية. وهو نوع من المتوسطات المتحركة يعطي وزناً أكبر لبيانات الأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات السعرية مقارنةً بالأنواع الأخرى من المتوسطات.

يحسب EMA متوسط سعر الأصل خلال فترة محددة، مع إعطاء أهمية أكبر لنقاط البيانات الأحدث. ويُطلق عليه "أسي" لأنه يطبق وزناً يتناقص بشكل أسي على بيانات الأسعار الأقدم كلما تراجعت في الزمن.

تشمل صيغة حساب EMA مكونين رئيسيين: قيمة EMA السابقة وسعر الإغلاق الحالي. تُستخدم قيمة EMA السابقة كنقطة بداية، ثم يُستخدم السعر الحالي لتعديل الحساب بناءً على معامل التنعيم أو المضاعف.

عادةً ما يُعرض EMA كخط على مخطط السعر، وهو يمثل بصريًا حركة السعر المتوسطة عبر الزمن. يستخدم المتداولون EMA لتحديد الاتجاهات وتقدير نقاط الدخول والخروج المحتملة وتقييم الاتجاه العام للسوق.

يتميّز EMA بقدرته على التكيّف وإعطاء أهمية أكبر لتحركات الأسعار الأخيرة، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص لـاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل. ويمكنه مساعدة المتداولين في التقاط الاتجاهات السعرية بسرعة أكبر مقارنةً بالمتوسطات المتحركة الأخرى.

ومن المهم أن نلاحظ أن استجابة EMA للبيانات الحديثة قد تجعله أكثر عرضة لإشارات خاطئة خلال فترات التقلبات العالية أو الأسواق المتذبذبة. لذلك غالبًا ما يدمجه المتداولون مع مؤشرات فنية أخرى وتقنيات تحليل إضافية للحصول على رؤية شاملة للسوق.

بشكل عام، يُعد مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أداة قوية تساعد المتداولين على تحليل الاتجاهات السعرية، وتحديد الفرص التداولية المحتملة، واتخاذ قرارات مدروسة. ومن خلال دمجه ضمن أدوات التحليل الفني الخاصة بهم، يمكن للمتداولين تعزيز فهمهم لديناميكيات السوق وتحسين استراتيجياتهم.

كيفية استخدام مؤشر EMA

يمكن أن يكون مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أداة قيّمة في التحليل الفني. إليك بعض الخطوات الرئيسية لاستخدامه بفعالية:

1. تحديد الاتجاه
2. اختيار فترة EMA
3. مراقبة تقاطعات EMA
4. التأكيد عبر حركة السعر
5. النظر في ميل EMA
6. استخدام EMA كدعم/مقاومة
7. الدمج مع مؤشرات أخرى

تحديد الاتجاه

يمكن أن يساعدك EMA في تحديد اتجاه السوق. عندما يميل خط EMA إلى الأعلى، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد، بينما يشير الميل إلى الأسفل إلى اتجاه هابط. وهذا يساعدك على تنسيق تداولاتك مع الاتجاه العام للسوق.

اختيار فترة EMA

حدد الفترة الزمنية التي تناسب استراتيجيتك. غالبًا ما تُستخدم الفترات الأقصر مثل 9 أو 20 للتداول القصير، بينما تُفضل فترات مثل 50 أو 200 للتحليل الأطول. جرب فترات مختلفة لمعرفة الأنسب لنمطك الزمني.

مراقبة تقاطعات EMA

تحدث تقاطعات EMA عندما يتقاطع متوسطان أسيان لفترات مختلفة. تقاطع EMA القصير فوق EMA الطويل يُعد إشارة صعودية، والعكس إشارة هبوطية. ويمكن لتلك الإشارات مساعدتك في تحديد نقاط الدخول أو الخروج المحتملة.

التأكيد عبر حركة السعر

ادمج تحليل EMA مع حركة السعر لتأكيد الإشارات. على سبيل المثال، في الاتجاه الصاعد، قد تفكر في دخول صفقة شراء عندما يرتد السعر من خط EMA ويظهر إشارات دعم.

النظر في ميل EMA

بجانب التقاطعات، يمكن أن يوفر ميل خط EMA معلومات مهمة. الميل الحاد صعودًا يدل على اتجاه قوي، بينما يشير الميل المسطح أو الهابط إلى ضعف الاتجاه أو التذبذب.

استخدام EMA كدعم/مقاومة

يمكن أن يعمل EMA كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. إذا ارتد السعر من EMA واستمر في الاتجاه، فهذا يعزز قوة الاتجاه. أما إذا اخترق السعر EMA، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل.

الدمج مع مؤشرات أخرى

يمكن أن يعمل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. إذا ارتد السعر عن خط EMA واستمر في اتجاه الاتجاه، فإن ذلك يعزز قوة الاتجاه. أما إذا اخترق السعر EMA صعودًا أو هبوطًا، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.

الدمج مع مؤشرات أخرى

لتعزيز تحليلك، فكّر في استخدام EMA جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى. على سبيل المثال، يمكنك استخدام EMA مع مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) لمزيد من التأكيد.

صيغة المتوسط المتحرك الأسي

EMA = سعر الإغلاق × المضاعف + EMA (لليوم السابق) × (1 - المضاعف)

حيث:
سعر الإغلاق هو سعر الإغلاق للأداة في اليوم الحالي.
المضاعف هو عامل الوزن الذي يحدد مقدار الوزن المُعطى للسعر الأحدث. ويتم حسابه كالتالي: 2 / (عدد الفترات + 1).
EMA (لليوم السابق) هو قيمة المتوسط المتحرك الأسي من اليوم السابق.

حساب مؤشر EMA

تتضمن صيغة حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) عدة خطوات:

• اختر الفترة الزمنية (N) التي ترغب في حساب EMA عليها.
• احسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لأول فترة (N) باستخدام أسعار الإغلاق، وهذه تمثل قيمة EMA الابتدائية.
• حدد عامل التنعيم أو المضاعف (α) بناءً على الفترة المختارة. يتم حساب عامل التنعيم كالتالي: α = 2 / (N + 1).
• بالنسبة للفترات التالية، استخدم الصيغة التالية لحساب EMA:

EMA = (السعر الحالي - EMA السابق) × α + EMA السابق

1. السعر الحالي: هو سعر الإغلاق للفترة الحالية.
2. EMA السابق: هو قيمة EMA المحسوبة للفترة السابقة.
3. α: هو عامل التنعيم أو المضاعف.

كرر هذا الحساب لكل فترة، باستخدام أحدث قيمة EMA لحساب القيمة التالية.

من خلال تطبيق هذه الصيغة بشكل متكرر، يتم تعديل EMA وإعطاء وزن أكبر للبيانات الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات مقارنة بالمتوسطات المتحركة الأخرى. والنتيجة هي خط يُخفف من تقلبات السعر ويوفر مؤشراً يتبع الاتجاه.

من المهم ملاحظة أنه عند حساب EMA لأول مرة (الفترة N)، يتم استخدام SMA كنقطة انطلاق. بعد ذلك، يتم حساب EMA استنادًا إلى EMA السابق والسعر الحالي.

تذكّر تعديل الفترة ومعامل التنعيم حسب استراتيجيتك ونطاقك الزمني المفضل. بالإضافة إلى ذلك، توفر العديد من منصات الرسوم البيانية وبرامج التداول مؤشرات EMA مدمجة تقوم بالحساب تلقائيًا، لذا قد لا تكون الحسابات اليدوية ضرورية دائمًا.

إعدادات مؤشر EMA

عند استخدام مؤشر المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، هناك عدة إعدادات يمكنك تعديلها لتناسب استراتيجيتك ونطاقك الزمني. إليك الإعدادات الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

الفترة

تشير الفترة إلى عدد نقاط البيانات المستخدمة في حساب EMA. وهي تحدد الإطار الزمني الذي يُحسب عليه EMA. تُستخدم الفترات القصيرة مثل 9 أو 20 غالبًا للتداول قصير الأجل، بينما تُستخدم فترات مثل 50 أو 200 للتحليل طويل الأجل. يتيح تعديل الفترة لك التقاط درجات مختلفة من حركة السعر وتكييف EMA مع أسلوب تداولك المفضل.

عامل التنعيم

عامل التنعيم، المعروف أيضًا باسم المضاعف، يحدد الوزن المُعطى لبيانات السعر الحديثة. يتم حسابه على النحو التالي: α = 2 / (N + 1)، حيث N تمثل الفترة المختارة. يتحكم عامل التنعيم في مدى سرعة استجابة EMA لتغيرات السعر. يعطي العامل الأصغر وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعل EMA أكثر حساسية. وعلى العكس، يعطي العامل الأكبر وزنًا أكبر للأسعار القديمة، مما يؤدي إلى EMA أبطأ. يمكن أن يساعدك اختبار عوامل تنعيم مختلفة في تحسين استجابة EMA حسب تفضيلاتك.

نوع السعر

يمكن حساب EMA باستخدام نقاط سعر مختلفة، مثل سعر الإغلاق، السعر الأعلى، السعر الأدنى، أو متوسط بين الأعلى والأدنى. النوع الأكثر استخدامًا هو سعر الإغلاق لأنه يعكس المشاعر النهائية للسوق خلال الفترة. ومع ذلك، يمكنك اختيار النوع الذي يتماشى مع استراتيجيتك وتفضيلاتك.

يسمح لك تعديل هذه الإعدادات بتخصيص مؤشر EMA وفقًا لاحتياجاتك. الفترات الأقصر والعوامل الأصغر تجعل EMA أكثر حساسية لتغيرات السعر، وهذا مناسب للمتداولين النشطين. أما الفترات الأطول والعوامل الأكبر فتوفر EMA أكثر سلاسة، وهو مناسب للاتجاهات الطويلة.

قد تختلف الإعدادات المثلى لـ EMA بناءً على السوق الذي تحلله والاستراتيجية المتبعة. يُوصى باختبار إعدادات مختلفة وتقييم فعاليتها ضمن أسلوبك قبل دمج EMA في قراراتك. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصات التداول أدوات EMA جاهزة مع إعدادات قابلة للتعديل، مما يسهل استخدامها على الرسوم البيانية.

الخلاصة حول المتوسط المتحرك الأسي

في الختام، يُعد المتوسط المتحرك الأسي (EMA) مؤشرًا فنيًا قويًا يساعد المتداولين في تحليل الاتجاهات، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، وتنعيم بيانات السعر لتحليل أفضل. إليك أهم النقاط المستخلصة حول EMA:

• تحديد الاتجاه: يمكن استخدام EMA لتحديد اتجاه الاتجاه. EMA المائل صعودًا يشير إلى اتجاه صاعد، في حين يشير الميل الهابط إلى اتجاه هابط. يساعدك ذلك على مواءمة تداولاتك مع الاتجاه العام للسوق.
• الاستجابة لتغيرات السعر: EMA أكثر استجابة للبيانات الحديثة مقارنةً بالأنواع الأخرى. وهذا يجعله مفيدًا في التحليل قصير الأجل والتقاط التحركات الفورية للأسعار.
• تقاطعات EMA: غالبًا ما يبحث المتداولون عن تقاطعات EMA كإشارات دخول أو خروج. التقاطع الصعودي يولد إشارة شراء، بينما التقاطع الهبوطي يُنتج إشارة بيع. تساعد هذه التقاطعات في تحديد الانعكاسات أو تأكيد قوة الاتجاه.
• التأكيد عبر حركة السعر: دمج تحليل EMA مع حركة السعر يوفر تأكيدًا إضافيًا للإشارات. مثلًا، يمكن أن تعزز الارتدادات من خط EMA الإشارات الصعودية خلال الاتجاه الصاعد.
• مستويات الدعم والمقاومة: يمكن أن يعمل EMA كمستوى دعم أو مقاومة ديناميكي. ويمكن لارتدادات السعر منه أو اختراقه أن تؤكد الاتجاه أو تشير لانعكاسات محتملة.
• التخصيص حسب أسلوب التداول: يمكن للمتداولين تعديل إعدادات EMA، مثل الفترة وعامل التنعيم، لتناسب أسلوبهم الزمني. الفترات الأقصر مناسبة للتحليل السريع، بينما الأطول تعطي صورة أوضح للاتجاه العام.

تذكّر دائمًا اختبار إعدادات مختلفة ودمج EMA مع مؤشرات أخرى لإيجاد الأسلوب الأمثل لاستراتيجيتك. وتمرّن على استخدامه مع البيانات التاريخية وقم بتحسين أسلوبك باستمرار لاتخاذ قرارات تداول مدروسة.

هل أعجبك المقال؟

نعم

لا

تعلم التداول مع IFC Markets

المركز التعليمي لـIFCM

4 خطوات بسيطة من أجل تعلم التداول

كتب تداول الفوركس

مكتبة تعليمية لتداول الفوركس و العقود مقابل الفروقات

فيديوهات تعليمية للفوركس و العقود مقابل الفروقات

فيديوهات تعليمية للمبتدئين من أجل تعلم استعمال المنصات (MT4 ، MT5 ، NTTX)

مسرد المتداول

مصطلحات التداول: مسرد مصطلحات الفوركس والعقود مقابل الفروقات